Nicolas DUCHAMP

Novembre 2006 : FX et marchés monétaires en Front Office chez Natixis à Luxembourg
• Management d’une personne
• Financement des crédits variables (financement des EURIBOR et LIBOR de la banque) et opérations de swaps pour les crédits fixes
• Opérations de change et de dépôts à terme pour toute la banque dans toutes les devises
• Placements tactiques de la trésorerie sur la courbe des taux pour optimiser le rendement grâce au logiciel Tradix
• Prise de positions sur les marchés de changes et sur les marchés monétaires dans un portefeuille de trading

Mars 2005 – Novembre 2006 : gestion actif-passif chez AXA RE à Paris (filiale réassurance d’AXA)
• Gestion au quotidien de 4.3Mds€ ! Diversification des engagements (ABS, CDOs, Private Equity…), amélioration des rendements (choix des benchmarks, des contraintes de crédit et de duration, swap hedging)
• Ordres d’investissements vers le Front Office, vers les trésoriers
• Rétablissement de la congruence en début d’année
• Prévisions financières au travers des différentes charges financières et des classes investies – actions, obligations, cash, fonds, private equity, prêts, immobilier => budgets comptables
• Restructuration de filiales : modélisation de cash-flows & projection de bilans (actifs et passifs d’assurance) pour réallouer les actifs des filiales en fin de vie
• Mise en place des reportings financiers du private equity et de l’immobilier + représentation d’AXA RE aux comités d’investissement des fonds immobiliers

Stage de 6 mois en structuration de taux et change chez Calyon à la Défense en fin de DESS
• Développement d’une base Access pour tous les besoins de l’équipe – stockage des deals, reportings quotidiens, reporting du PNL mensuel, surveillance des échéances et des barrières, calcul des MTMs…
• Pricing d’options de change pendant 3 mois

Stage de césure de 12 mois en gestion de portefeuille (gestion de crédits dérivés) chez Calyon à la Défense entre la deuxième et la troisième année des Ponts
• Optimisation et pricing de deux CDOs en compte propre (méthodologies Moody’s et S&P) (opérations sur 2x3 mois)
• Création d’une base de suivi de marché et suivi de 600 noms ( Ratings quotidiens, KMV, spreads des obligations et des CDS, ratios financiers… )
• Développement d’outils et recherche de données pour l’équipe (Bloomberg, bases internes et externes…)
• Utilisation des modèles de portefeuille de crédits KMV et Creditmetrics